포트폴리오 낙폭
여러 종목을 비중대로 합쳐, 합성 최대낙폭(MDD)·회복기간·리스크를 한눈에. 가입 없이, 일간 데이터로 계산합니다.
Portfolio drawdown
Blend several tickers by weight and see the combined maximum drawdown, recovery time and risk — no sign-up, on daily data.
어떻게 계산하나요
각 종목의 일간 수익률을 입력한 비중대로 매일 합산해(일간 리밸런싱·고정 비중) 하나의 합성 가격 곡선을 만든 뒤, 종목 페이지와 동일한 모듈로 낙폭·회복·위험 지표를 계산합니다. 모든 종목이 공통으로 거래된 날만 사용하므로, 가장 늦게 상장된 종목의 시작일부터 분석됩니다. 달러 기준이며(환율 미반영), 베타는 S&P 500 대비입니다.
정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 낙폭이 미래를 보장하지 않습니다. → ETF 중복 분석 · 낙폭으로 리스크 읽는 법 · 리스크 지표 완전정리
How it’s calculated
Each holding’s daily return is combined by your weights every day (daily-rebalanced, constant weight) into one synthetic price curve, then the same module used on ticker pages computes its drawdown, recovery and risk metrics. Only days every holding traded are used, so analysis starts at the latest-listed holding’s inception. Figures are in USD (no FX), and beta is versus the S&P 500.
Informational only, not investment advice. Past drawdowns don’t guarantee future ones. → ETF overlap · Reading risk with drawdown · Risk metrics explained