글로벌 금융위기Global Financial Crisis
2008
−76.2%
고점 대비 낙폭drawdown from high
회복까지 약 11.2년recovered in ~11.2 yr
NASDAQ · QCLN
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
2007-02-14 – 2026-08-13최대낙폭 2007년~ 기준MDD since 2007
$53.07
−38.5%vs peakvs peak
최대낙폭Maximum Drawdown(최대낙폭이란?What is MDD?)
달러 기준USD
−76.2%
최저점Trough 2008-11-20 · 일평균daily avg −43.4%
원화 기준KRW
−71.0%
최저점Trough 2012-11-15 · 일평균daily avg −34.2%
달러 기준USD 낙폭 추이Drawdown
원화 기준KRW 낙폭 추이Drawdown
낙폭 분석Drawdown analysis
시장과 견줘 봅니다. 같은 데이터셋에서 S&P 500(SPY)의 역대 최대낙폭이 55.2%인 데 비해, First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund(QCLN)는 약 76.2%입니다(2008년 11월). 특정 섹터·테마에 집중된 ETF로, 해당 산업의 사이클에 따라 시장 전체보다 낙폭이 깊어질 수 있습니다.
최악의 낙폭에서 전고점을 되찾기까지 약 4,108일(약 11.2년)이 걸렸습니다. 현재는 전고점 대비 38.5% 하락한 상태입니다.
관측 기간 약 19.5년 동안 연율화 변동성은 35.5%이고, 시장(S&P 500) 대비 베타는 1.35로 시장보다 크게 출렁였습니다. 위험을 감안한 샤프 지수는 0.33, 하방 위험만 보는 소르티노 지수는 0.47, 낙폭의 깊이와 지속을 함께 반영하는 얼서 지수는 47.1입니다.
시장·동종과 더 비교하려면 상단의 비교 도구도 함께 써 보세요. 모든 수치는 2026-08-13 종가 기준이며 매 거래일 갱신됩니다. 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.
Set it against the market. Where the S&P 500 (SPY) has an all-time MDD of 55.2% in the same dataset, First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) is about 76.2% (November 2008). As a sector/thematic ETF, its drawdowns can run deeper than the broad market depending on that industry’s cycle.
Recovering from that low to a new high took about 4,108 days (about 11.2 years). It is currently 38.5% below its prior peak.
Over about 19.5 years, annualised volatility was 35.5%, and with a beta of 1.35 versus the S&P 500 it swung more than the market. Its Sharpe ratio is 0.33, its downside-only Sortino is 0.47, and its Ulcer Index — depth and duration of drawdowns combined — is 47.1.
To compare further against the market or peers, try the compare tool up top. All figures are as of the 2026-08-13 close and refresh every trading day. Informational only, not investment advice.
QCLN 위기별 낙폭QCLN in past market crises
2022년 인플레이션·금리 약세장(2022)은 QCLN에 여전히 진행형입니다 — 2022년 12월 저점 이후 34.6%의 골이 완전히 메워지지 않았습니다. 시장 벤치마크(S&P 500 24.5%)와 견주면 10.1%p 초과 하락입니다. 이어서 볼 창은 글로벌 금융위기(2008)의 76.2%입니다.
반대로 가장 얕게 지나간 시기는 2018년 4분기 급락(20.0%)이었습니다.
Measured from its 2022 inflation & rate-hike bear high, QCLN remains underwater: the window took away 34.6%, with the bottom set on December 2022. That runs 10.1 points past the broad market: the S&P 500's same-window fall was 24.5%. The Global Financial Crisis took it down 76.2%, against 55.2% for the S&P 500.
At the other end, the gentlest episode was the 2018 Q4 selloff, at 20.0%.
2018년 4분기 급락2018 Q4 selloff
2018
−20.0%
고점 대비 낙폭drawdown from high
회복까지 약 2개월recovered in ~2 mo
코로나19 폭락COVID-19 crash
2020
−45.0%
고점 대비 낙폭drawdown from high
회복까지 약 4개월recovered in ~4 mo
2022년 인플레이션·금리 약세장2022 inflation & rate-hike bear
2022
−34.6%
고점 대비 낙폭drawdown from high
아직 미회복not yet recovered
2025년 봄 급락2025 spring selloff
2025
−28.4%
고점 대비 낙폭drawdown from high
회복까지 약 3개월recovered in ~3 mo
각 카드는 해당 시기 중 종목이 기록한 고점 대비 최대 낙폭과, 그 고점을 다시 회복하기까지 걸린 기간입니다. 위기 시작 전부터 거래된 종목만 표시됩니다. 수치는 배당 조정 종가 기준(출처: Yahoo Finance)이며 정보 제공용입니다.Each card shows the deepest drawdown from the high the ticker reached during that period, and how long it took to reclaim that high. Shown only for crises the ticker traded through from the start. Figures use dividend-adjusted closes (source: Yahoo Finance) and are informational only.
QCLN 최악의 낙폭QCLN's worst drawdowns
위기 구간과 무관하게 QCLN 자체의 가장 깊은 급락은 2007-12-31 고점에서 2008-11-20 저점까지 76.2% 하락이었고, 약 11.2년 만에 직전 고점을 회복했습니다. 아래는 QCLN가 겪은 깊은 낙폭 5건을 깊이순으로 정리한 표입니다.
Independent of any named crisis, QCLN's deepest fall ran 76.2% from its 2007-12-31 high to the 2008-11-20 low, and it took about 11.2 yr to reclaim the prior high. The table below lists QCLN's 5 deepest drawdowns, ranked by depth.
| # | 고점일Peak | 저점일Trough | 낙폭Drawdown | 회복Recovery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-12-31 | 2008-11-20 | −76.2% | 약 11.2년~11.2 yr |
| 2 | 2021-02-09 | 2025-04-08 | −71.7% | 미회복underwater |
| 3 | 2020-02-20 | 2020-03-18 | −45.0% | 약 4개월~4 mo |
| 4 | 2007-07-13 | 2007-08-16 | −14.5% | 약 2개월~2 mo |
| 5 | 2020-09-01 | 2020-09-08 | −13.1% | 약 22일~22 days |
각 행은 전고점에서 저점까지의 독립적인 낙폭 구간으로, 해당 고점을 다시 회복하면 한 구간이 끝납니다. 명명된 위기와 무관하게 종목 자체의 가장 깊은 하락을 보여줍니다. 5% 미만의 미세 조정은 제외했습니다.Each row is an independent peak-to-trough episode that ends when the prior high is reclaimed — the ticker's own deepest falls, regardless of any named market crisis. Moves shallower than 5% are excluded.
Current drawdown vs all-time lowCurrent drawdown vs all-time lowAll-timeAll-time
USDUSD
PeakPeak−76.2%
Moderately deepModerately deep
Deeper beforeDeeper before 64%
KRWKRW
PeakPeak−71.0%
Moderately deepModerately deep
Deeper beforeDeeper before 66%
Key MetricsKey MetricsAll-timeAll-time
| MetricMetric | USDUSD | KRWKRW |
|---|---|---|
| PricePrice | $53.07 | ₩75,375 |
| All-time highAll-time high | $86.30 | ₩104,398 |
| Current decline from peakCurrent decline from peak | −38.5% | −27.8% |
| Max drawdownMax drawdown | −76.2% | −71.0% |
| Avg daily drawdownAvg daily drawdown | −43.4% | −34.2% |
리스크·수익 지표Risk & return
연평균 수익률CAGR+5.7%기간 환산 연복리 수익률Compound annual growth rate
연율화 변동성Volatility35.5%1년 환산 가격 변동폭Annualized standard deviation
샤프 지수Sharpe0.33위험 1단위당 초과수익Return per unit of total risk
소르티노 지수Sortino0.47하락 위험만 반영한 샤프Sharpe using downside risk only
칼마 지수Calmar0.07연수익률 ÷ 최대낙폭CAGR ÷ max drawdown
얼서 지수Ulcer Index47.1낙폭의 깊이·지속을 종합Depth and duration of drawdowns
베타Beta (vs S&P 500)1.35S&P 500 대비 민감도Sensitivity to the S&P 500
USD 기준 · 전체 19.5년 · 무위험수익률 0% 가정 · USD basis · full 19.5-yr history · risk-free rate 0% · 계산 방법Methodology
매수 목표가 · 전고점 대비Buy targets · below the all-time high
| 전고점 대비From high | 달러 기준USD | 원화 기준KRW |
|---|---|---|
| −10% | $77.67 | ₩93,958 |
| −15% | $73.36 | ₩88,739 |
| −20% | $69.04 | ₩83,519 |
전고점 대비 −10/−15/−20% 가격대입니다. 분할매수(물타기) 기준점으로 참고용이며, 투자 추천이 아닙니다.Price levels 10 / 15 / 20% below the all-time high — reference points for staged buying, not investment advice.
Drawdown distributionDrawdown distributionAll-timeAll-time
For each drawdown band, the share of all trading days the price spent at least that far below its peak. Longer bars mean more time spent down there.For each drawdown band, the share of all trading days the price spent at least that far below its peak. Longer bars mean more time spent down there.
| BandBand | Time within (USD)Time within (USD) | Time within (KRW)Time within (KRW) | DaysDays | Time in bandTime in band |
|---|---|---|---|---|
| ATH | +2.1% | +2.5% | 103 | +2.1% |
| −5.0% | +6.0% | +7.8% | 296 | +3.9% |
| −10.0% | +8.3% | +11.8% | 409 | +2.3% |
| −15.0% | +9.7% | +15.2% | 474 | +1.3% |
| −20.0% | +11.1% | +19.1% | 546 | +1.5% |
| −25.0% | +14.3% | +27.7% | 702 | +3.2% |
| −30.0% | +20.1% | +39.6% | 986 | +5.8% |
| −40.0% | +39.1% | +59.1% | 1,919 | +19.0% |
| −50.0% | +58.6% | +82.4% | 2,875 | +19.5% |
| −60.0% | +82.7% | +92.7% | 4,056 | +24.1% |
| −70.0% | +95.3% | +99.9% | 4,676 | +12.6% |
| −80.0% | +100.0% | +100.0% | 4,905 | +4.7% |
| −90.0% | +100.0% | +100.0% | 4,905 | +0.0% |
데이터 기준 2026-08-13 · 출처 Yahoo Finance · 배당 재투자(조정종가) 기준 — 가격 기준 낙폭보다 얕을 수 있습니다 · Data as of 2026-08-13 · source Yahoo Finance · dividend-adjusted (total-return) closes — price-only drawdowns can be deeper · 계산 방법Methodology